Оценивание регрессионных моделей с помощью метода монте-карло для марковских цепей
Бидюк П.И.
Статья. — 18 с.Содержание:
Суть байесовского подхода.
Выбор и анализ априорного распределения.
Вычислительные методы байесовского анализа.
Неитеративные методы Монте-Карло.
Итерационные методы Монте-Карло для марковских цепей.
Проверка гипотез и выбор модели.
Прогнозное распределение.
Примеры применения МСМС методов к моделям стохастической волатильности.
Суть байесовского подхода.
Выбор и анализ априорного распределения.
Вычислительные методы байесовского анализа.
Неитеративные методы Монте-Карло.
Итерационные методы Монте-Карло для марковских цепей.
Проверка гипотез и выбор модели.
Прогнозное распределение.
Примеры применения МСМС методов к моделям стохастической волатильности.